پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 6 11 2009 03 21 Introducing a Prediction Model in Total Stock Price Index Using Neural Networks Approach (Case Study: Tehran Stock Exchange) ارائه مدل پیش بینی شاخص کل قیمت سهام با رویکرد شبکه های عصبی (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران) 83 108 276 FA علیرضا پاکدین امیری کارشناس ارشد مدیریت مالی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی مجتبی پاکدین امیری مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اقتصاد و اداری دانشگاه مازندران مرتضی پاکدین امیری کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی Journal Article 2009 03 25 The object of this research is to present a prediction model of price<br />index in Tehran stock exchange using artificial neural networks. For<br />this reason, the industry index, financial index and the annual TEDIX<br />index were introduced as (independent) input variables. The MLP<br />plan accompanied with post-processing algorithm and multi-factor<br />model have been used to evaluate neural network model. The results<br />suggest that the proposed neural networks model is potent of<br />predicting price index in Tehran stock exchange. In the closing part,<br />conclusion has been drawn and applicable suggestions and also<br />directions have been given concerning pursuing and following up<br />similar researches. هدف تحقیق حاضر ارائه مدل پیش­بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی است. بر این اساس، شاخص صنعت، شاخص مالی و شاخص بازده نقدی به ­صورت سالانه به عنوان متغیرهای ورودی (مستقل) طرح شد. برای ارزیابی مدل شبکه عصبی از طرح MLP با الگوریتم آموزش پس انتشار و مدل چند عاملی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می­دهد که مدل شبکه عصبی پیشنهادی، توانایی بالایی در پیش­بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران را دارا می­باشد. در پایان مقاله، بحث، نتیجه گیری، پیشنهادات کاربردی و نیز مواردی در خصوص ادامه و پی­گیری تحقیقات مشابه در آینده بیان شده است. https://iee.rihu.ac.ir/article_276_cb7b08510e9d6e513c481164645dc3a0.pdf