ارائه چارچوبی برای شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر سلامت بانکی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران

3 دانشجوی دکتری، رشته اقتصاد اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

مؤلفه‌های مختلفی بر سلامت مالی بانک‌ها اثر می‌گذارند. این مقاله به‌دنبال شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های اثر‌گذار بر سلامت مالی بانک‌هاست. پژوهش حاضر ازنظر جهت‌گیری، کاربردی و ازجهت روش‎شناسی، کمّی است. دراین پژوهش، از فنون کمّی برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. دلفی فازی برای غربال مؤلفه‌ها و دیمتل فازی به‌منظور ارزیابی میزان اثرگذاری مؤلفه‌ها استفاده شده است. جامعه نظری، خبرگان حوزه بانکداری بودند و نمونه‎گیری به‌صورت قضاوتی انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از مرور پیشینه، پرسش‌نامه‌های غربال فازی و اثرسنجی استفاده شده است.
چهارده مؤلفه از مرور پیشینه و بررسی مبانی نظری استخراج شده است. این مؤلفه‌ها با دلفی فازی غربال شده و چهار مؤلفه دارای عدد دیفازی کمتر از 7/0 بودند و حذف شدند. ده مؤلفه از منظر اثرگذاری و اثرپذیری با تکنیک دیمتل فازی تحلیل شدند. مؤلفه‌های قوانین و مقررات، شفافیت، ممنوعیت ربا و عادلانه بودن تمام روابط و مناسبات دارای بیشترین خالص اثر هستند. یکی از لوازم ضروری تحقق نظارت مؤثر در شبکه بانکی، ایجاد شفافیت، افشای اطلاعات و ایجاد دسترسی مناسب به آخرین داده‌ها و اطلاعات است. دراین صورت کارشناسان متخصص در تحلیل بانک‌ها می‌توانند فعالیت بانک‌ها را رصد کنند. در صنعت بانکی، که صنعتی مبتنی بر اعتماد است، ضروری است جهت حفظ این اعتماد، استقرار ثبات و جلوگیری از ایجاد بحران و ورشکستگی، زمینه نظارت گسترده فراهم شود. سلامت بانک‌ها عمدتاً در گرو رعایت استانداردهای کفایت سرمایه، کیفیت دارایی و سودآوری است که شفافیت اطلاعات و قوانین مقررات بر روی آنها تأثیر بسیاری دارند.

کلیدواژه‌ها

مراجع

  1. ابوالحسنی هستیانی، اصغر، و محمدرضا حاجی‌جعفری (1398). ارزیابی شاخص‌های سلامت نظام بانکی و آسیب‌شناسی آن در ایران. فصلنامه اقتصاد دفاع، 4(11)، 149−
  2. ارضاء، امیرحسین، و شیوا قاسم‌پور (1396). رتبه‌بندی بانک‌های خصوصی ایران بر اساس مدل کملز با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و آراس. راهبرد مدیریت مالی، 5(18)، 99−
  3. توکلی، محمد جواد، و عبدالخالق کریمی (1393). شاخص بانکداری اسلامی، معرفت اقتصادی، 11، 71-
  4. جعفر‌قلیخانی، ابوالفضل، مسعود نادری، و طیبه بلوری (1400). نقش مؤلفه‌های حکمرانی خوب در تحقق قدرت نرم اقتصادی ایران (مطالعه موردی نظام بانکی). مطالعات قدرت نرم، 3(26)، 203−
  5. خاندوزی، احسان، و رضا مندنی فرد (1399). تأثیر شاخص‌های سلامت بانکی بر سودآوری بانک‌های اسلامی و متعارف (قبل و پس از بحران مالی 2008). مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری،4(6)، 97−
  6. دباغ، رحیم، بابک کوهی لیلان، سیدضیاءالدین الحسینی، و فرهاد رهبر (1400). بررسی تأثیرگذاری و تأثیر‌پذیری عوامل مؤثر در ثبات نظام بانکی با روش‌های تصمیم‎گیری چند معیاره (مورد مطالعه کشورهای منتخب منطقه منا). پژوهش‌های پولی−بانکی، 14 (49)، 561−
  7. رمضانی، سیدمهدی، محمد خراشیزاده، و عصمت محمدی یوشو (1396). ارائه مدل ارزیابی و پیش‌بینی سلامت بانک‌های منتخب ایران با استفاده از شاخص‌های کملز. پژوهش‌ها و سیاست‎های اقتصادی، (82)، 43−
  8. سلیمی فر، مصطفی، و ساره درافشانیان (1400). بررسی تاثیر برخی از اصول حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری در بانک‌های منتخب خصوصی و دولتی در ایران. اقتصاد پولی و مالی، 21(28)، 31-56
  9. سودانی، احمد (1396). رتبه‎بندی بانک‌ها و مؤسسات مالی بر مبنای شاخص‌های بین المللی کملز. پژوهش‌های پولی−بانکی،10 (31)، 141−
  10. طبائی‌زاده فشارکی، حمید، محمدابراهیم محمد پورزرندی، و مهرزاد مینویی (1397). تأثیر حاکمیت شرکتی بر سلامت مالی بانک‌های تجاری ایران. حسابداری مدیریت،11(38)، 109−
  11. قائمی‌اصل، مهدی، و فیروز ولائی (1398). بررسی تأثیر فساد اداری بر سلامت مالی در نظام بانکی ایران. پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 20، 177−
  12. مداح، مجید، و ندا پرنیان (1399). نقش فساد اقتصادی در افزایش مطالبات معوق بانکی، مدلسازی اقتصاد سنجی، 3(18)، 121-139.
  13. مرادی، ابراهیم، علی رهنما، و سمیرا حیدریان (1396). تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر کنترل فساد (مطالعه موردی کشور‌های خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا). اقتصاد مقداری، 4(14)، 152−
  14. ملکیان، اسفندیار، و معصومه محمدی (1398). ارائه مدلی جهت سنجش سلامت مالی در بانکداری ایران با در نظر گرفتن شاخص‌های کملز و حاکمیت شرکتی. پژوهش‌های اقتصاد پولی، مالی، 18، 121−
  15. Ahsan, Kamrul., M. (2016). Measuring Financial Performance Based on Camel: Astudy on Selected Islamic Banks in Bangladesh. Asian Business Review, 6(13),185-200.
  16. Aguilar D. Q. (2016). Impact of Corporate Governance on Peruvian Bank’s Financial Strength. Graduate Institute of International and Development Studies International Economics Department, Working Paper Series, Working Paper No. HEIDWP12 -2016.
  17. Anginer, Deniz, Asli Demirguc-Kunt, Harry Huizinga, and Kebin Ma. (2018). Corporate Governance of Banks and Financial Stability. Journal of Financial Economics 130 (2): 46-327.
  18. Artiningsih A., Novmawan M.R. and S. Warsono (2011). “Corporate Governance Implementation andPerformance Assessment using the CGCG’s UGM Rating Model: Commercial Banks in Indonesis”. Journal of Indonesian Economy and Business, 26(2), pp. 219 -234.
  19. Arzova, S.B. and Sahin, B.S. (2023). The effect of financial soundness variables on bank performance: a macro-level analysis in MSCI Emerging Market Index countries. Kybernetes,Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/K-02-2023-0237.
  20. Aspal, P.K.S. Dhawan (2014). Financial Performance Assessment of Banking Sector in India: A Case Study of Old Private Sector Banks. The Business & Management Review, 5 (3),196-211.
  21. Baklouti N., Gautier F. and H. Affes (2016.. “Corporate Governance and Financial Distress of European Commercial Banks”. Journal of Business Studies Quarterly, 7(3).
  22. Betz, F., & Oprică, S. & Peltonen, T. & Sarlin, P. (2014). Predicting distress in European banks. Journal of Banking & Finance, 45,225-241.
  23. Bitar, M., Hassan, M. K., & Walker, T. (2017). Political systems and the financial soundness of Islamic Banks. Journal of Financial Stability, 31, 18–44.
  24. Bitetto, A., Cerchiello, P., Mertzanis, C. (2023). Measuring financial soundness around the world: A machine learning approach. International Review of Financial Analysis, 85.
  25. Blatter, M., & Fuster, A. (2022). Scale effects on efficiency and profitability in the Swiss banking sector. Swiss Journal of Economics and Statistics, 158(1), 1-24.
  26. Bougatef, K. (2015). The impact of corruption on the soundness of Islamic banks. Borsa Istanbul Review, 15(4), 283-295.
  27. Chen, X., You, X., & Chang, V. (2021). FinTech and commercial banks' performance in China: leap forward or survival of the fittest? Technological Forecasting and Social Change, 166, 120645.
  28. Clarke, Thomas. (2007). Theories of Corporate Governance. The Philosophical Foundations of Corporate Governance, Oxon, 83-263.
  29. Dang, U. (2011). The CAMEL Rating System in Banking Supervision, A Case Study. Arcada University of Applied Sciences in Finland., International Business, viewed 1 August 2014: available in: http://www.studymode.com/essays/Camel-Rating-In-Banking-1737636.html.
  30. Das U.S., Quintyn M. and K. Chenard (2004 ). “Does Regulatory Governance Matter for Financial System Stability? An Empirical Analysi s ”. Monetary and Financial Systems Department, WP/04/89.
  31. Farooque, M., Jain, V., Zhang, A., & Li, Z. (2020). Fuzzy DEMATEL analysis of barriers to Blockchain-based life cycle assessment in China. Computers & Industrial Engineering, 147, 106684.
  32. Gupta R. (2008). “A Camel Model Analysis of Private Sector Banks in India ”. Journal of Gyan Management, 2(1), pp. 3 – 8.
  33. Habibi, A., Jahantigh, F. F., & Sarafrazi, A. (2015). Fuzzy Delphi technique for forecasting and screening items. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 5(2), 130-143.
  34. Inam H. and A. Mukhtar (2014). “Corporate Governance and its Impact on Performance of Banking sector in Pakistan ”. International Journal of Academic Research in Applied Science. 3(2), pp. 26 -36.
  35. Kumar, M.A.; Harsha, G.S.; Anand, S. and N.R. Dhruva (2012). Analyzing Soundness in Indian Banking: A CAMEL Approach. Research Journal of Management Sciences, 1(3), 9-14.
  36. Lackman, B. G. (2014). Basel III creates new opportunities for Sukuk(Islamic Bond) Issuance. Nomura Journal of Capital Markets, 6(1), 1-18.
  37. Lassoued, M. (2018). Corporate governance and financial stability in Islamic banking. Managerial Finance, 44(5), 524-539.
  38. Levine R. (2004). “Financial development and Economic Growth: view and agenda ”. Journal of Economic Literature, No. 35, pp. 688 -726.
  39. Maleki, M. H., Zare Bahnamiri, M. J., & Dadashi, I. (2022). A Framework for Identifying and Analyzing Drivers Affecting the Futures of Cryptocurrency Fin Techs in Iran with Fuzzy Delphi and Fuzzy Dematel. Fuzzy Optimization and Modeling Journal, 3(4), 37-50.
  40. Mohaghar, A., Maleki, M. H., & Khakzadeh, M. (2024). A framework for improving the effectiveness of the e-learning system in Hyper Famili chain stores. Journal of Systems Thinking in Practice.
  41. Mutarindwa, S., Schäfer, D., & Stephan, A. (2020). The impact of liquidityand capital requirements on lending and stability of African banks. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 67, 101-201.
  42. Nomran, N.M., Haron, R. and Hassan, R. (2018). Shariah supervisory board characteristics effects on Islamic banks’ performance: evidence from Malaysia, International Journal of Bank Marketing.
  43. Prasad, k.v.n. and G. Ravinder (2012). A CAMEL Model Analysis of Nationalized Bank India, International Journal of Trade and Commerce-IIARTC trade and commerce, 1(1), 23-33.
  44. Priya, Roa,(2018) A review on CAMELS+ S: (S) shariah rating for Islamic banks. Research journal of economics & business studies. V 7 (7). 68-73.
  45. Pekkaya, M., & Demir, F. E. (2018). Determining the Priorities of CAMELS Dimensions Based on Bank Performance. In Global Approaches in Financial Economics, Banking, and Finance ,445-463.
  46. Ramly, Z., Datuk, N. and Nordin, M.H. (2018). Shariah supervision board, board independence, risk committee and risk-taking of Islamic banks in Malaysia, International Journal of Economics.
  47. Rebel A.C. and W.G. Jefferey (1995). “A Camel Rating’s shelf life, Financial Industry Studies ”, Federal Reserve Bank of Dallas, pp. 13 –20.
  48. Roman, A., Sargu, A. C. (2013). Analysing the Financial Soundness of the Commercial Banks in Romania: An Approach Based on the Camels Framework. Procedia Economics and Finance, 6, 703-712.
  49. Rogers M. (2008 ). Corporate Governance and Financial Performance of Selected Commercial Banks in Uganda. Queen's University Belfast http://www.crrconference.org .
  50. Sangmi, M. &nTabassum, N (2010). Analyzing Financial Performance of Commercial banks in India: Application of CAMEL Model. Pakistan Journal Commercial Social Scients, 42(11) , pp. 45-59.
  51. Shaddady, A., & Moore, T. (2019). Investigation of the effects of financial regulation and Supervisionon bank stability: The application of Camels-Dea to quantile regressions. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 58(c), 96-116.
  52. Zins, Alexandra & weill, Laurent (2017). Islamic banking and risk: the impact of basel 2, pacific-basin financial journal.

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار