• صفحه اصلی
  • مرور
    • شماره جاری
    • بر اساس شماره‌های نشریه
    • بر اساس نویسندگان
    • بر اساس موضوعات
    • نمایه نویسندگان
    • نمایه کلیدواژه ها
  • اطلاعات نشریه
    • درباره نشریه
    • اهداف و چشم انداز
    • اعضای هیات تحریریه
    • همکاران دفتر نشریه
    • اصول اخلاقی انتشار مقاله
    • بانک ها و نمایه نامه ها
    • پیوندهای مفید
    • پرسش‌های متداول
    • فرایند پذیرش مقالات
    • اخبار و اعلانات
  • راهنمای نویسندگان
  • ارسال مقاله
  • داوران
  • تماس با ما
 
  • ورود به سامانه ▼
    • ورود به سامانه
    • ثبت نام در سامانه
  • English
صفحه اصلی فهرست مقالات مشخصات مقاله
  • ذخیره رکوردها
  • |
  • نسخه قابل چاپ
  • |
  • توصیه به دوستان
  • |
  • ارجاع به این مقاله ارجاع به مقاله
    RIS EndNote BibTeX APA MLA Harvard Vancouver
  • |
  • اشتراک گذاری اشتراک گذاری
    CiteULike Mendeley Facebook Google LinkedIn Twitter
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی
arrow مقالات آماده انتشار
arrow شماره جاری
شماره‌های پیشین نشریه
دوره دوره 17 (1399)
دوره دوره 16 (1398)
دوره دوره 15 (1397)
دوره دوره 14 (1396)
دوره دوره 13 (1395)
دوره دوره 12 (1394)
دوره دوره 11 (1393)
دوره دوره 10 (1392)
دوره دوره 9 (1391)
دوره دوره 8 (1390)
دوره دوره 7 (1389)
شماره شماره 14
شماره شماره 13
دوره دوره 6 (1388)
دوره دوره 5 (1388)
دوره دوره 4 (1386)
دوره دوره 3 (1385)
دوره دوره 2 (1384)
دوره دوره 1 (1383)
مولایی, محمدعلی, طالبی, آرش. (1389). بررسی کاربرد الگوریتم ابتکاری ترکیبی ژنتیک و نِلدر مید در بهینه سازی پورتفوی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی, 7(14), 171-204.
محمدعلی مولایی; آرش طالبی. "بررسی کاربرد الگوریتم ابتکاری ترکیبی ژنتیک و نِلدر مید در بهینه سازی پورتفوی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی, 7, 14, 1389, 171-204.
مولایی, محمدعلی, طالبی, آرش. (1389). 'بررسی کاربرد الگوریتم ابتکاری ترکیبی ژنتیک و نِلدر مید در بهینه سازی پورتفوی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی, 7(14), pp. 171-204.
مولایی, محمدعلی, طالبی, آرش. بررسی کاربرد الگوریتم ابتکاری ترکیبی ژنتیک و نِلدر مید در بهینه سازی پورتفوی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی, 1389; 7(14): 171-204.

بررسی کاربرد الگوریتم ابتکاری ترکیبی ژنتیک و نِلدر مید در بهینه سازی پورتفوی

مقاله 7، دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1389، صفحه 171-204  XML اصل مقاله (568.51 K)
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی
نویسندگان
محمدعلی مولایی1؛ آرش طالبی2
1استادیار دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود
2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA) دانشگاه صنعتی شاهرود
چکیده
همچنان مدل پورتفوی مارکویتز در حرفه و مباحث علمی سرمایه گذاری، رویکرد غالب است. در قیاس با رشد روزافزون استفاده از پورتفوی ها و با وجود ادبیات غنی آن، همچنان مشکل ها و سوال های بی پاسخ فراوانی در این باره وجود دارد. چگونگی انتخاب پورتفوی، از جمله مسائل بحث برانگیز است. انتخاب روش بهینه سازی پورتفوی نیز، یکی از مهم ترین زیرشاخه های این مقوله است. هدف این پژوهش، ارائه ابزاری مفید و کارآمد برای کمک به متخصصان حوزه مالی در عمل و همچنین محققان مالی در تئوری انتخاب پورتفوی است. این پژوهش، علاوه بر بررسی روش های کلاسیک و ابتکاری در بهینه سازی، الگوریتم های ابتکاری را با یکدیگر ترکیب کرده و آن را بر مسئله بهینه سازی پورتفوی در بورس اوراق بهادار تهران بین سی و پنج شرکت از پنجاه شرکت برتر بازار، اعمال می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که ترکیب الگوریتم های ژنتیک و نِلدر ‐ مید با مسئله بهینه سازی پورتفوی به خوبی سازگاری دارد و در مقایسه با کاربرد جداگانه الگوریتم ژنتیک، ترکیب با سرعت همگرایی بهتر به پاسخ بهینه و ریسک ‐ بازدهی مناسب تر، عملکرد بهتری را دارد. همچنین نتایجِ مقایسه پورتفوی های روش ترکیبی نشان می دهد که اگرچه سرعت همگرایی و تنوع بخشی پورتفوی اطلاعات ماهانه، بیشتر از پورتفوی سالانه است؛ اما عملکرد ریسک ‐ بازدهی پورتفوی اطلاعات سالانه، بهتر از پورتفوی ماهانه است.
کلیدواژه‌ها
مدیریت سبد سهام؛ تئوری مدرن پورتفوی؛ مدل مارکویتز؛ الگوریتم ژنتیک؛ الگوریتم نلدر ‐ مید؛ روش های ابتکاری بهینه سازی
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 2,774
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 920
صفحه اصلی | واژه نامه اختصاصی | اخبار و اعلانات | اهداف و چشم انداز | نقشه سایت
ابتدای صفحه ابتدای صفحه

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Journal Management System. Designed by sinaweb.