2
دانشجوی دکتری حسابداری، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
3
کارشناس ارشد دانشگاه آزاد، واحد سیرجان
چکیده
نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عواملی است که بازده سهام را تحت تأثیر قرار میدهد. لذا این مطالعه اثر شوک‌های ارزی را بر بازده سهام در ایران بر اساس دادههای 52 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1385−1390 مطالعه می‌کند. الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته (GARCH) برای استخراج شوک‌های ارزی استفاده شده است. افزون بر این رویکرد دادههای تابلویی نیز برای به‌دست آوردن رابطه بین شوک‌های ارزی و بازده سهام به کار گرفته شده است. نتایج مطالعه بیانگر این است که شوک‌های نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی آثار معنادار مثبت بر بازده بازار سهام ایران دارند؛ اما شاخص قیمت مصرف‌کننده اثر معنادار منفی بر بازده بازار سهام دارد.
جلایی, سید عبدالمجید, رحیمی پور, اکبر, & میر, هدیه. (1394). بررسی تأثیر شوک‌های ارزی بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(23), 135-162.
MLA
سید عبدالمجید جلایی; اکبر رحیمی پور; هدیه میر. "بررسی تأثیر شوک‌های ارزی بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 23, 1394, 135-162.
HARVARD
جلایی, سید عبدالمجید, رحیمی پور, اکبر, میر, هدیه. (1394). 'بررسی تأثیر شوک‌های ارزی بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(23), pp. 135-162.
VANCOUVER
جلایی, سید عبدالمجید, رحیمی پور, اکبر, میر, هدیه. بررسی تأثیر شوک‌های ارزی بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 12(23): 135-162.
)