• صفحه اصلی
  • مرور
    • شماره جاری
    • بر اساس شماره‌های نشریه
    • بر اساس نویسندگان
    • بر اساس موضوعات
    • نمایه نویسندگان
    • نمایه کلیدواژه ها
  • اطلاعات نشریه
    • درباره نشریه
    • اهداف و چشم انداز
    • اعضای هیات تحریریه
    • همکاران دفتر نشریه
    • اصول اخلاقی انتشار مقاله
    • بانک ها و نمایه نامه ها
    • پیوندهای مفید
    • پرسش‌های متداول
    • فرایند پذیرش مقالات
    • اخبار و اعلانات
  • راهنمای نویسندگان
  • ارسال مقاله
  • داوران
  • تماس با ما
 
  • ورود به سامانه ▼
    • ورود به سامانه
    • ثبت نام در سامانه
  • English
صفحه اصلی فهرست مقالات مشخصات مقاله
  • ذخیره رکوردها
  • |
  • نسخه قابل چاپ
  • |
  • توصیه به دوستان
  • |
  • ارجاع به این مقاله ارجاع به مقاله
    RIS EndNote BibTeX APA MLA Harvard Vancouver
  • |
  • اشتراک گذاری اشتراک گذاری
    CiteULike Mendeley Facebook Google LinkedIn Twitter
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی
arrow مقالات آماده انتشار
arrow شماره جاری
شماره‌های پیشین نشریه
دوره دوره 17 (1399)
دوره دوره 16 (1398)
دوره دوره 15 (1397)
دوره دوره 14 (1396)
دوره دوره 13 (1395)
دوره دوره 12 (1394)
شماره شماره 24
شماره شماره 23
دوره دوره 11 (1393)
دوره دوره 10 (1392)
دوره دوره 9 (1391)
دوره دوره 8 (1390)
دوره دوره 7 (1389)
دوره دوره 6 (1388)
دوره دوره 5 (1388)
دوره دوره 4 (1386)
دوره دوره 3 (1385)
دوره دوره 2 (1384)
دوره دوره 1 (1383)
جلایی, سید عبدالمجید, رحیمی پور, اکبر, میر, هدیه. (1394). بررسی تأثیر شوک‌های ارزی بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی, 12(23), 135-162.
سید عبدالمجید جلایی; اکبر رحیمی پور; هدیه میر. "بررسی تأثیر شوک‌های ارزی بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی, 12, 23, 1394, 135-162.
جلایی, سید عبدالمجید, رحیمی پور, اکبر, میر, هدیه. (1394). 'بررسی تأثیر شوک‌های ارزی بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی, 12(23), pp. 135-162.
جلایی, سید عبدالمجید, رحیمی پور, اکبر, میر, هدیه. بررسی تأثیر شوک‌های ارزی بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی, 1394; 12(23): 135-162.

بررسی تأثیر شوک‌های ارزی بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله 6، دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1394، صفحه 135-162  XML اصل مقاله (633.75 K)
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی
نویسندگان
سید عبدالمجید جلایی1؛ اکبر رحیمی پور2؛ هدیه میر3
1استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
2دانشجوی دکتری حسابداری، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
3کارشناس ارشد دانشگاه آزاد، واحد سیرجان
چکیده
نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عواملی است که بازده سهام را تحت تأثیر قرار می‏دهد. لذا این مطالعه اثر شوک‏های ارزی را بر بازده سهام در ایران بر اساس داده‏های 52 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1385−1390 مطالعه می‌کند. الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته (GARCH) برای استخراج شوک‏های ارزی استفاده شده است. افزون ‌بر این رویکرد داده‏های تابلویی نیز برای به‌دست آوردن رابطه بین شوک‏های ارزی و بازده سهام به کار گرفته شده است. نتایج مطالعه بیانگر این است که شوک‏های نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی آثار معنا‏دار مثبت بر بازده بازار سهام ایران دارند؛ اما شاخص قیمت مصرف‌کننده اثر معنا‏دار منفی بر بازده بازار سهام دارد.
کلیدواژه‌ها
GARCH؛ بازدهی سهام؛ داده‏های تابلویی؛ شوک‏های ارزی
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 4,129
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,717
صفحه اصلی | واژه نامه اختصاصی | اخبار و اعلانات | اهداف و چشم انداز | نقشه سایت
ابتدای صفحه ابتدای صفحه

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Journal Management System. Designed by sinaweb.